Математическое ожидание это отношение
11.1. Математическое ожидание случайной величины и его свойства.
Следующая лекция по теме "Случайные величины" — "Числовые характеристики случайных величин". Давайте поймем, что полностью случайную величину задает ее закон распределения. Для дискретных случайных величин мы рассмотрели ряд распределений, но нам не всегда нужно знать полное описание случайной величины, иногда достаточно знать только какие-то ее числовые характеристики, какие-то ее особенности.
Мат ожидание — это одно из важнейших понятий в математической статистике и теории вероятностей, характеризующее распределение значений или вероятностей случайной величины. Обычно выражается как средневзвешенное значение всех возможных параметров случайной величины. Широко применяется при проведении технического анализа, исследовании числовых рядов, изучении непрерывных и продолжительных процессов. Имеет важное значение при оценке рисков, прогнозировании ценовых показателей при торговле на финансовых рынках, используется при разработке стратегий и методов игровой тактики в теории азартных игр. Математическое ожидание Population mean - это. Мат ожидание - это среднее значение случайной величины, распределение вероятностей случайной величины рассматривается в теории вероятностей.
Эти величины определяют некоторое среднее значение, вокруг которого группируются значения случайной величины, и степень их разбросанности вокруг этого среднего значения. Математическое ожидание M дискретной случайной величины - это среднее значение случайной величины, равное сумме произведений всех возможных значений случайной величины на их вероятности. Математическое ожидание произведения двух независимых случайных величин равно произведению их математических ожиданий. Математическое ожидание суммы двух случайных величин равно сумме математических ожиданий слагаемых. Для описания многих практически важных свойств случайной величины необходимо знание не только ее математического ожидания, но и отклонения возможных ее значений от среднего значения. Дисперсия случайной величины — мера разброса случайной величины, равная математическому ожиданию квадрата отклонения случайной величины от ее математического ожидания.
